Stokastik Osilatör Nedir?
Stokastik osilatör (Stochastic Oscillator), George Lane tarafından 1950'lerde geliştirilen bir momentum göstergesidir. Temel fikri şudur: Yükselen piyasada kapanışlar fiyat aralığının üst yarısında, düşen piyasada ise alt yarısında gerçekleşme eğilimindedir.
Formül:
%K = (Kapanış - En Düşük(n)) / (En Yüksek(n) - En Düşük(n)) × 100
%D = %K'nın n-dönemlik hareketli ortalaması
Standart parametre: %K(14), %D(3) — yani 14 günlük fiyat aralığı.
Stokastik Nasıl Okunur?
| Değer | Yorum |
|---|---|
| 80+ | Aşırı alım bölgesi — dikkatli olun |
| 20- | Aşırı satım bölgesi — toparlanma yakın olabilir |
| %K > %D | Yükseliş momentumu |
| %K < %D | Düşüş momentumu |
Kesişim sinyalleri: - %K, %D'yi aşağıdan yukarıya keser → Potansiyel alım sinyali - %K, %D'yi yukarıdan aşağıya keser → Potansiyel satım sinyali
Stokastik ile RSI Arasındaki Fark
| Özellik | RSI | Stokastik |
|---|---|---|
| Ne ölçer? | Fiyat değişimlerinin hızı | Kapanışın fiyat aralığındaki konumu |
| Duyarlılık | Daha pürüzsüz | Daha hızlı/duyarlı |
| Aşırı alım/satım | 70/30 | 80/20 |
| Trend mi, momentum mu? | Her ikisi | Ağırlıklı momentum |
| Yanlış sinyal | Trend piyasada az | Trend piyasada çok |
Kritik fark: RSI trend takibi için daha güvenilirken, stokastik yatay piyasalarda daha etkilidir. BorsaPusula'nın sinyal motoru trend gücü için ADX + RSI kombinasyonu kullanır.
İki Göstergeyi Birlikte Kullanma
Sinyal güvenilirliği için iki göstergenin aynı yönü işaret etmesi tercih edilir:
Güçlü AL Kombinasyonu: 1. Stokastik 20'nin altından %K > %D kesişimi 2. RSI 30-50 arası (aşırı satımdan çıkıyor) 3. Fiyat güçlü destek seviyesinde
Güçlü SAT Kombinasyonu: 1. Stokastik 80'in üstünden %K < %D kesişimi 2. RSI 70 üzerinde (aşırı alım) 3. Fiyat önemli direnç seviyesinde
BorsaPusula Sinyalleriyle İlişkisi
BorsaPusula'nın AL sinyali, ADX ≥ 25 + Supertrend + EMA12/99 üçlü kritere dayanır. RSI, bu sistemde tamamlayıcı gösterge olarak kullanılır. Hisse sayfasındaki sinyal badge'ine hover ettiğinizde RSI değerini görebilirsiniz.
Stokastik osilatörü grafik platformunda ek katman olarak kullanarak, BorsaPusula sinyallerine ikinci bir momentum teyidi ekleyebilirsiniz.
Dikkat Edilmesi Gereken Tuzaklar
- Trend piyasasında yanlış sinyal: Güçlü yükseliş trendinde stokastik uzun süre 80'in üzerinde kalabilir. Bu "aşırı alım" değil, güçlü trendin göstergesidir.
- Parametre oyuncağı: 14 yerine 5 veya 3 kullanmak aşırı duyarlı sinyaller üretir.
- Tek başına kullanım: Stokastik tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Trend onayı için ADX ve Supertrend gibi trend göstergeleri gerekir.
"Momentum göstergeleri size nereye gittiğinizi söyler; trend göstergeleri ise ne kadar hızlı gittiğinizi."